Операция на покрытых опционах колл

Операция на покрытых опционах колл

 

Покупка опциона колл за 1773 рубля 92000 страйк с истечением 21 марта 2024 года. Одновременно продажа опциона колл за 385 рублей 92000 страйк с истечением 15 февраля 2024 года. Комбинация горизонтальный спред на коллах.

Страхует синтетический проданный фьючерс через купленный  пут 84000 страйка с истечением 21 марта 2024 года и проданный колл 100000 с истечением 21 марта 2024 года.

Предполагается, что при истечении за 2 дня я получу 385 рублей за счет обесценившегося короткого недельного колла.

Гарантийное обеспечение 7083,82 копейки. При благоприятном исходе я получаю еще одну возможность продать следующий недельный колл того же страйка 92000.

Общая доходность 5,43% на вложенный капитал за два дня.

В годовых 5,43*365/2 = 990%.

Волатильность на 92000 страйке 14,837.

При движении вниз слабо страхует проданный синтетический фьючерс.

Если будут убытки, переворачиваю купленный колл 92000 страйка на продажу недельного и покупаю колл более нижнего уровня с учетом полученных премий я выравниваю по сумме полученный убыток от обесцененного колла.